ตัวบ่งชี้ระยะที่แท้จริงโดยเฉลี่ย (ATR) นั้นจะใช้สำหรับการตรวจวัดความผันผวนในตลาด โดยตัวบ่งชี้ใน Forex นี้ได้นำเสนอมาจากคุณ Welles Wilder ที่เคยได้อธิบายไว้ในหนังสือ “New Concepts in Technical Trading Systems” ตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมา ตัวบ่งชี้ ATR ได้มีการนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการเทรดอื่นๆ

ตัวบ่งชี้ระยะที่แท้จริงโดยเฉลี่ยมักจะเคลื่อนตัวไปในระดบัสูงสุดจากระดับล่าสุด หลังจากที่ราคาเคลื่อนตัวลงอย่างรวดเร็ว จากการขายออกไปอย่างมาก หากข้อมูลที่ออกมานั้นต่ำกว่าตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องไปยัง ระยะเวลาที่ต่อเนื่องของการเคลื่อนที่ในแนวนอน ก็อาจจะพบได้ในระดับสูงสุด และในช่วงการสร้างฐาน ตัวบ่งชี้ ATR สามารถใช้งานได้ในวิธีเดียวกันกับตัวบ่งชี้ความผันผวน เพื่อให้การคาดการณ์นั้นแม่นยำมากขึ้นจาก ATR อย่างแรกควรยึดตามหลักการดังต่อไปนี้ ยิ่งข้อมูลมากเท่าไหร่ ก็มีความเป็นไปได้ที่แนวโน้มจะย้อนตัวกลับ ยิ่งข้อมูลลดลงมากเท่าไหร่ โมเมนตัมของแนวโน้มก็จะยิ่งอ่อนแอลงเท่านั้น

การคิดคำนวณ:

ตัวบ่งชี้ระยะที่แท้จริง นั้นเป็นมูลค่ามากที่สุดระหว่างตัวแปรทั้งสาม :
- ส่วนต่างระหว่างระดับสูงและระดับต่ำในปัจจุบัน ;
- ส่วนต่างระหว่างราคาในช่วงปิดก่อนหน้านี้ และระดับสูงในปัจจุบัน ;
- ส่วนต่างระหว่างราคาในช่วงปิดก่อนหน้านี้ และระดับต่ำในปัจจุบัน

แล้วอะไรคือ ATR กันละ? มันก็คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของข้อมูลที่อยู่ภายในระยะที่แท้จริง